sciencetalk

Ik kijk naar de volgende simulator die scenario's doorrekent voor een (vervroegd) pensioen met bitcoin.
Nu hoeft dit niet per sé over bitcoin te gaan, je zou het ook gewoon kunnen zien voor aandelen/etfs/index. Je voert namelijk verwacht rendement (op basis van historisch) in en verwachte volatiliteit. Verder voer je nog wat aannames in over inflatie en over hoeveel geld je nodig hebt om met pensioen te kunnen.

Ik wil dit dus geen discussie laten worden over bitcoin per se. _{Maar als je even stoeit met die simulator en een conservatie schatting voor het rendement invoert + een hoge volatiliteit dan lijkt me een kleine allocatie op zijn minst toch niet heel gek?}
Enfin mijn echte vragen zijn: klopt de wiskunde achter deze simulatie?
Hoe schat je verwachte volatiliteit goed in? Voor rendement is het al dubieus maar neemt men vaak een (gewogen) historisch gemiddelde. Dat is niet gegarandeerd natuurlijk, maar wat zou je anders doen?
En werken alle pensioen planners niet met een of meerdere historische parameters.

Voor volatiteit hangt het heel erg af hoe je de volatiliteit uberhaupt meet, alsin: op welke tijdsschaal. Dag tot dag ticks? Secondes? etc.

Andere input qua scenratios doorrekenen voor beleggen/pensioen erg gewaardeerd.

Dit komt op mij vooral over als weer een van de vele manieren om mensen op basis van momentane pieken in beleggingen etc te beinvloeden. Daarom zie je ook vaak veel reclame voor beleggen op het moment dat de aandelen hoog staan. Het kan inderdaad alle kanten op op basis van wat je invult. en meestal gaat het de verkeerde kant op. (what goes up must come down)