Genereren punten nomale distributie

[werecow]

Hoi,

Ik heb een uniform verdeelde random number generator die n-dimensionale random vectors kan genereren tussen waarden i = (i_1, ..., i_n) en j=(j_1,..., j_n), waarbij de elementen van i en j eindig groot zijn (bijvoorbeeld: tussen 0 en 1).

Wat ik nodig heb is echter een multivariaat normaal verdeelde random vector (van dezelfde dimensionaliteit), op basis van een distributie met gemiddelde \vec{\mu} en covariantie matrix \Sigma. Kan ik de random vector gegenereerd door de uniforme verdeling, zeg \vec{r}, op de een of andere manier "vertalen" naar een random vector gegenereerd door mijn multivariate normale verdeling? En zo ja, hoe?