Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

door **Kuifke** » di 25 jan 2011, 19:36

hoe zou je dat dan doen? Want heb niet echt een idee. Ik zou dat volledig uitschrijven met de verwachte waarden => R(tau)=E((s(t)+n(t))*(s(t+tau)+n(t+tau)) (met * de complex toegevoegde maar deze speelt hier niet echt een rol denk ik omdat het reele functies zijn. Maar hoe zou je dit dan juist uitwerken want dan zit je toch met die kruistermen?

door **317070** » di 25 jan 2011, 18:54

Ik heb een pulsbreedtemodulatiesignaal van lengte Tp of 2Tp afhankelijk of het een 1 is of een 0 die je doorstuurt. Dit heb ik geschreven als een som van een deterministische functie en een stochastische lijncode. Hiervan zou ik de vermogenspectrale dichtheid willen bepalen.

Hiervan is de autocorrelatie toch niet zo moeilijk te bepalen, lijkt mij? En dan kun je zo je vermogensspectrum bepalen.

door **Kuifke** » di 25 jan 2011, 18:42

Ik heb een pulsbreedtemodulatiesignaal van lengte Tp of 2Tp afhankelijk of het een 1 is of een 0 die je doorstuurt. Dit heb ik geschreven als een som van een deterministische functie en een stochastische lijncode. Hiervan zou ik de vermogenspectrale dichtheid willen bepalen.

door **317070** » di 25 jan 2011, 17:16

En als je hieruit de vermogenspectrale dichtheid wil bepalen, hoe gaat dat dan? (= de fouriertransformatie van de autocorrelatie) Is dat dan de som van de vermogenspectrale dichtheden van de functie en het proces, of wat doe je met de kruiscorrelaties die tevoorschijn komen? Deze zijn dan toch van een stochastisch proces en een deterministische functie?

Ah, zo bedoel je. Ik weet niet of je het vermogenspectrum van een som zomaar eenvoudig kunt bepalen uit de vermogenspectra van de termen. Daarvoor moet je misschien eens specifiek posten waarvoor je dat wil weten...

door **Kuifke** » di 25 jan 2011, 16:56

En als je hieruit de vermogenspectrale dichtheid wil bepalen, hoe gaat dat dan? (= de fouriertransformatie van de autocorrelatie) Is dat dan de som van de vermogenspectrale dichtheden van de functie en het proces, of wat doe je met de kruiscorrelaties die tevoorschijn komen? Deze zijn dan toch van een stochastisch proces en een deterministische functie?

door **317070** » di 25 jan 2011, 13:45

De vraag luidde: "Hoe kan je" en niet "Kun je"!

Je kunt de som van een deterministische functie en een stochatisch proces beschouwen als een stochastisch proces en daarvan de autocorrelatie bepalen.

door **oktagon** » di 25 jan 2011, 13:08

De vraag luidde: "Hoe kan je" en niet "Kun je"!

door **317070** » di 25 jan 2011, 12:56

Hoe kan je de autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces bepalen?

Waarom niet?

door **Kuifke** » di 25 jan 2011, 12:50

Hoe kan je de autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces bepalen?

Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Plaats een reactie

Weergave uitklappen Voorafgaande berichten: Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Re: Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Re: Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Re: Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Re: Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Re: Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Re: Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Re: Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Re: Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces

Contact

Community