[HULP] Scriptie statistics

[dennisrr89]

Goedenavond allen,

Ik ben momenteel bezig met mijn scriptie en heb een vraag:

Doe een event study over de impact van de announcement van kwantitatieve verruiming op aandelenmarkten volatiliteit in de VS. Heb de event study op zichzelf al gedaan (abnormal return + t-test gedaan) maar nu wil ik als 2de gedeelte mogelijke transmissie kanalen onderzoeken. Heb uit theorie 3 kanalen gevonden waardoor QE impact heeft op volatileit. Hoe kan ik dit het best doen? Heb decent proxies (VIX index voor volatiliteit, S&P 500 volume voor portfolio rebalancing kanaal, Treasury yield voor discount rate kanaal en de S&P 500 voor signalling/future prospect kanaal).

Iemand die een idee heeft wat het beste is? Heb in totaal 6 events (3 QE announcement + expansion of duidelijk hint) waarbij ik 3 day window gebruik om het pure effect te meten.

Zou iemand mij kunnen helpen?

groet Dennis